Среда, 10 января 2024 09:17

Что происходит с молдавскими банками? Анализ НБМ

d49b48ced2217356bad46

Банковская система Молдовы завершила 2023 год с положительными результатами и остается устойчивой. Впрочем, вызовы для банков остаются, следует из анализа Национального банка. 

Чтобы снизить риски различного характера, НБМ сосредоточится на нескольких направлениях банковского надзора, связанных с корпоративным управлением, кредитными рисками, рисками изменения процентных ставок, предотвращением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма и т.д., пишет telegra.ph

Корпоративное управление

"Корпоративное управление играет ключевую роль в обеспечении разумного и обоснованного управления банком”, - отмечает Нацбанк. Для его улучшения регулятор разработал такие меры, чтобы внутренний контроль в банках мог минимизировать чрезмерные риски.

Также НБМ будет оценивать, как результаты стресс-тестов, проводимых банками (включая сценарии, основанные на негативных сообщениях в социальных сетях), используются в управлении ликвидностью.

Кредитные риски

Кредитные риски в условиях внешней уязвимости остаются областью повышенного внимания Нацбанка в 2024 году, поскольку качество кредитного портфеля может оказывать прямое и значительное влияние на капитал банков.

НБМ будет следить за процессом выявления, измерения и мониторинга риска, а также возврата безнадежных кредитов.

По данным Нацбанка за 11 месяцев кредитный портфель молдавских банков вырос на 1,7 млрд леев (2,8%) и составил 63,4 млрд леев.

Больше всего вырос объем потребительских и ипотечных кредитов (+11,5% и +6,5%). Их качество в настоящее время благоприятное. Среди всех видов неблагоприятных кредитов доля именно этих - небольшая - 2,4% и 5,7% соответственно.

Качество кредитного портфеля по секторам незначительно улучшилось по сравнению с концом предыдущего года за счет снижения остатка неблагоприятных кредитов на 1,8%. Их доля по итогам ноября 2023 года - 6,2%.

Риск изменения процентных ставок

У некоторых молдавских банков довольно высокая чувствительность к риску процентных ставок, с которым сталкиваются банки из-за несоответствия сроков пересмотра процентных ставок (IRRBB).

В 2024 году Нацбанк проведет тестирование риска IRRBB, чтобы оценить правильность расчетов банками потенциального изменения экономической стоимости своих продуктов в связи с изменением уровня процентных ставок, а также мер и инструментов, принятых банками для управления этим риском.

Анализ, оценка и решение проблем платежных систем

Сфера компетенции Нацбанка в этой области становится все более сложной, особенно в условиях цифровизации платежных услуг и внедрения мгновенных платежей в 2024 году.

Особое внимание регулятор уделит тому, как поставщики платежных услуг обеспечивают непрерывность и эффективность операций в платежных системах (местных и международных) и что предпринимают для повышения доверия пользователей к инструментам безналичных платежей. 

В НБМ также проанализируют взаимодействие банков с центрами обработки карт, иностранными лицензированными поставщиками платежных услуг, международными карточными платежными системами и т.д.

Предотвращение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

В течение 2024 года Национальный банк продолжит выявлять и оценивать новые или возникающие риски, в том числе связанные с развитием финансовых технологий или других инновационных инструментов, и использовать для этого риск-ориентированный подход.

НБМ также разработает методики и анализ данных, лучше мониторить и выявлять подозрительную деятельность, связанную с коррупцией, уклонением от уплаты налогов, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. 

Риски, связанные с IT-технологиями

За прошедшие годы банки добились значительного прогресса в выявлении, управлении и мониторинге рисков, связанных с ИТ. Однако становится очевидным, что в сейчас эти риски и операционная устойчивость требуют постоянного и непрерывного надзора, так как это влияет на финансовую стабильность в стране.

В ответ на эти вызовы Нацбанк утвердит новое Положение об ИТ-технологиях, проверит, как банки контролируют и управляют информационной безопасностью и всеми денежными операциями.

Сохранение устойчивости и стабильности коммерческих банков - один из главных приоритетов Национального банка Молдовы (НБМ) на 2024 г.

Как передает «ИНФОТАГ», в сообщении НБМ говорится, что для этой цели НБМ продолжит в 2024 г. «тщательно контролировать деятельность лицензированных банков».

«К другим приоритетам 2024 г. относятся корпоративное управление, кредитный риск, процентный риск, анализ, оценка и устранение уязвимостей в платежных и расчетных системах, а также платежных услугах, предотвращение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявление и управление рисками, связанными с информационными и коммуникационными технологиями», - отмечает НБМ.

Регулятор продолжит оценивать обеспечение надлежащего контроля рисков и наличие независимого и эффективного процесса принятия решений.

«НБМ продолжит деятельность по выявлению и оценке новых рисков, связанных с развитием финансовых технологий и юрисдикций, которые считаются уязвимыми для деятельности по отмыванию денег или уклонению от международных санкций. В рамках постоянного надзора будет также отслеживаться динамика кредитов, выданных физическим лицам, с учетом их роста», - говорится в сообщении банка.

Надзорные усилия банка сосредоточатся на действиях, предпринимаемых для цифровизации платежных услуг и модернизации автоматизированной системы межбанковских расчетов, а также внедрения моментальных платежей в ближайшем будущем.

НБМ отмечает, что в 2023 г. его основные заботы в сфере банковского надзора были направлены на эффективное управление последствиями войны в Украине, а также последствиями, вызванными инфляцией.