Sistemul bancar al Republicii Moldova a încheiat anul 2023 cu rezultate pozitive și rămâne rezistent. Cu toate acestea, provocările rămân, potrivit analizei Băncii Naționale.

Pentru a atenua diferite riscuri, BNM se va concentra pe mai multe domenii de supraveghere bancară legate de guvernanța corporativă, riscurile de credit, riscurile de rată a dobânzii, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, etc., scrie telegra.ph

Guvernanța corporativă

”Guvernanța corporativă joacă un rol-cheie în asigurarea unei administrări prudente și sănătoase a unei bănci”, menționează BNM. Drept urmare, au fost emise măsuri și recomandări pentru îmbunătățirea cadrului de control intern. Astfel, existența unor funcții de control intern robuste minimizează expunerea băncilor la riscuri excesive.

Totodată, Banca Națională își propune să evalueze modul în care rezultatele testărilor la stres efectuate de bănci (inclusiv scenariile care au la bază informații negative apărute în social media) sunt folosite în managementul lichidității și, în mod particular, în calibrarea rezervei de lichiditate.

 Riscul de credit

Riscul de credit, în contextul vulnerabilităților externe, rămâne și în anul 2024 un domeniu de interes sporit în procesul de supraveghere, întrucât calitatea portofoliului de credite poate avea un impact direct și semnificativ asupra capitalului băncilor.

Potrivit BNM, existența unui proces adecvat de identificare, măsurare și monitorizare a riscului, precum și de recuperare a creditelor derecunoscute este un domeniu de interes pentru supraveghetori și contribuie la determinarea nivelului real al riscului de credit în sistemul bancar.

Pe parcursul a unsprezece luni ale anului 2023, portofoliul de credite s-a majorat cu 1,7 miliarde lei (2,8 %), până la 63,4 miliarde lei.

Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la creditele de consum (11,5%) și la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului (6,5%). Actualmente, calitatea acestora este favorabilă. Creditele pentru procurarea/construcția imobilului și creditele de consum clasificate în categorii neperformante dețin ponderi mici în totalul creditelor acordate în ramurile respective, constituind 2,4% și, respectiv, 5,7%.

Calitatea portofoliului de credite pe sector a înregistrat o îmbunătățire nesemnificativă comparativ cu finele anului precedent, ca urmare a descreșterii soldului creditelor neperformante cu 1,8 la sută. Astfel, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a constituit 6,2 la sută.

Riscul ratei dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare

S-a observat că unele bănci au o sensibilitate înaltă la riscul ratei dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare (IRRBB).

Astfel, în anul 2024, riscul IRRBB va fi verificat în vederea evaluării corectitudinii efectuării calculelor de către bănci privind modificarea potențială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, precum și a măsurilor și instrumentelor adoptate de către bănci pentru gestionarea acestui risc.

Analiza, evaluarea și soluționarea vulnerabilităților aferente sistemelor de plăți și de decontare și serviciilor de plată

Aria de competențe ale Băncii Naționale pe domeniul ce vizează sistemele de plăți și de decontare și serviciile de plată devine tot mai complexă, în special, în contextul digitalizării serviciilor de plată și al implementării în anul 2024 a plăților instant. 

O atenție sporită se va acorda acțiunilor întreprinse de către prestatorii de servicii de plată în scopul asigurării continuității și eficienței activității desfășurate în sistemele de plăți (locale și internaționale), precum și acțiunilor întreprinse de către aceștia în vederea sporirii încrederii utilizatorilor serviciilor de plată în instrumentele de plată fără numerar.

În acest context, Banca Națională va analiza interacțiunea băncilor cu Centrele de procesare cu carduri, Prestatorii de servicii de plată licențiați în străinătate, Sistemele de plăți internaționale cu carduri etc.

Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Pe parcursul anului 2024, Banca Națională va continua activitățile de identificare și evaluare a riscurilor noi sau emergente, asociate, inclusiv cu evoluția tehnologiilor financiare sau altor instrumente inovatoare și va utiliza abordarea bazată pe risc în supravegherea entităților raportoare care intră în aria sa de responsabilitate.

De asemenea, Banca Națională va dezvolta tehnici și analize de date, pentru a îmbunătăți capacitatea de monitorizare și de detectare a activităților suspecte, inclusiv în scop de control al instrumentelor și practicilor aplicate de către entități pentru abordarea amenințărilor și vulnerabilităților naționale asociate domeniului, precum corupția, evaziunea fiscală, contrabanda, traficul de droguri și crimele informatice.

Identificarea și gestionarea eficientă a riscului asociat tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor

Pe parcursul anilor, băncile au înregistrat progrese semnificative în asigurarea identificării, gestionării și monitorizării riscurilor asociate tehnologiei informației. Cu toate acestea, devine evident că în epoca digitală actuală riscurile tehnologiei informației și reziliența operațională necesită o supraveghere constantă și continuă, dat fiind potențialul impact asupra stabilității financiare.

Ca răspuns la aceste provocări, noul Regulament TIC care urmează a fi aprobat va oferi un cadru robust pentru gestionarea riscurilor tehnologiei informației și va spori reziliența operațională a băncilor.

Menținerea sustenabilității și stabilității băncilor comerciale este una dintre principalele priorități ale Băncii naționale a Moldovei (BNM) pentru anul 2024.

După cum transmite „INFOTAG”, într-un comunicat al BNM se precizează că, în acest scop, BNM va continua și în 2024 să „monitorizeze cu atenție activitățile băncilor licențiate”.

„Alte priorități pentru 2024 includ guvernanța corporativă, riscul de credit, riscul ratei dobânzii, analiza, evaluarea și eliminarea vulnerabilităților în sistemele de plăți și decontare, precum și serviciile de plată, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, identificarea și gestionarea riscurilor asociate cu tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor”, notează BNM.

Eforturile de supraveghere ale băncii se vor concentra pe acțiunile întreprinse pentru digitalizarea serviciilor de plată și modernizarea sistemului automat de decontare interbancară, precum și introducerea plăților instant în viitorul apropiat.

BNM notează că în 2023 principalele sale preocupări în domeniul supravegherii bancare au vizat gestionarea eficientă a consecințelor războiului din Ucraina, precum și a consecințelor cauzate de inflație.